Паттерны движения цены ВТС

Паттерны движения цены ВТС

1
2

На момент написания статьи 1 ВТС стоит около $40 тыс. и за последний месяц упал на более чем 30%. Повод ли это продавать его уже сейчас, или это просто неудачный день, месяц, а за следующую неделю актив восстановится? В этой статье проанализируем: <ul> <li>медвежий и бычий рынок Биткоина по месяцам;</li> <li>какой месяц для Биткоина является самым удачным?</li> <li>и можно ли покупать актив без анализа графика?</li> </ul> <!--more--> Для ответа на все эти вопросы пришлось составить несколько сводных таблиц. Не пугайтесь, все довольно просто. Первая из них – это изменение цены ВТС за месяц. То есть, если 1 числа месяца цена была $100, а 31 числа $150, то рост составил +50%. Заполним таблицу по годам для всего времени как Битокин торгуется на биржах. <img class="attachment-large alignnone" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/screenshot_8-1024x335.png" alt="" width="825" height="270" /> В основной таблице красные цвета означают, что цена упала за месяц. Дополнительно справа есть подсчет, сколько раз этот месяц за всю историю были доходный или убыточный. Получился своеобразный месячный график ВТС, только в табличном виде по годам. Несколько моментов, на которые хочу обратить внимание: <ol> <li>По статистике <strong>самыми доходными месяцами</strong> для Биткоина являются февраль, апрель и май. Менее перспективными, но так же часто положительными: июль и ноябрь. Но как мы видим в нашем 2021 году: апрель и май подвели и ВТС наоборот показал минус по итогам этих месяцев, а март в отрицательной статистике дал рост.</li> <li>Если обратить внимание на изменение цены за год, то <strong>2021 это третий подряд доходный год для ВТС</strong>. Пока история торгов ВТС не такая большая, всего 11 лет, но прослеживается тенденция: каждый 4й год у Биткоина начинается «Медвежий рынок».</li> <li>У Биткоина случаются «серии» из одинаковых месяцев подряд. То есть, когда больше 5-ти месяцев подряд актив падает или растет, то на шестой или седьмой месяц можно ожидать обратную тенденцию. Так у ВТС было: 3 затяжных периода падения (5, 5 и 6 месяцев в 2011, 2014 и 2018 гг. соответственно) и 6 ростов (7 месяцев в 2012, 5 – в период 2012-2013, 5 – 2013, 5- 2017, 5 – 2019, 6 – 2020-2021).</li> </ol> Также интересна картина цены по кварталам. Здесь второй квартал каждого года c наибольшей вероятностью показывает «+». Но похоже, что Q2 текущего года немного подпортит эту картину. <img class="attachment-large alignnone" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/screenshot_7-1-1024x103.png" alt="" width="1024" height="103" /> Другой тенденцией может быть так же количество кварталов подряд в «красном» или в «зеленом». На истории встречаются победные серии в 7 и 5 кварталов подряд.  <strong>Для 2021 года цвет Q2 с большей вероятностью останется красным</strong>, то есть серия в 4 квартала роста подряд сменится на цвет падения. Падения у ВТС так же непродолжительные: максимум 3 квартала подряд в 2011-2012, 2014-2015 и 2019-2020. Для настоящего трейдера направление рынка не так важно: он может заработать и на падении и на росте. Что более интересно, так это волатильность актива. И у ВТС с волатильностью все в порядке. <img class="attachment-large aligncenter" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/3-1.png" alt="" width="890" height="320" /> Расчеты в таблице так же по месяцам. Каждая ячейка вычислялась по формуле: <em>(максимальная цена в месяц / минимальная цена) - 100%.</em> Тут заметно, что в течении года Биткоин торгуется по-разному. <strong>Самые активные месяцы это ноябрь и апрель</strong>. За ними идут январь и май. Лето традиционно спокойное как на крипторынке, так и на фондовом рынке. Это происходит потому, что в США в мае принято закрывать торговый год и сдавать налоговую декларацию. Хедж фонды и инвесторы отчитываются о своих доходах и едут летом на море, совсем вяло поглядывая на рынок. Если взять среднюю волатильность за год, то у ВТС наблюдается тренд к снижению волатильности, по сравнению с ранними годами. Это закономерность: с ростом цены падает его волатильность. Например:  монета, которая стоит $1 может двигаться в большем диапазоне, чем которая стоит $1000. Для Биткоина в 2011 коду, когда он оценивался в менее чем $100, было намного проще показать рост х3, чем сейчас при цене в $40 тыс. <strong>Выводы</strong> На основании данных наблюдений достаточно рискованно строить самостоятельную стратегию, но она является хорошим дополнительным индикатором при долгосрочном инвестировании. Особенно в комбинации с моделями цикличности рынка, которые рассмотрим в следующих статьях. Спасибо за прочтение!

BTC
биткоин
криптовалюта
1
2
Investian

0 комментариев

Написать комментарий...